^

Вступайте в нашу группу

Акции форекс

Бездепозитный бонус $1500 – это отличная возможность начать торговлю на Форекс. С торговым бонусом $1500 вы сможете оценить непревзойденное качество исполнения ордеров в реальных торговых условиях без вложения своих средств и без риска. При получении бонуса эта сумма будет мгновенно зачислена на Ваш счет, и доступна для торговли. Подробнее...

$ $ $

Бонус до 115% при пополнении счёта! Подробнее...

$ $ $

Аналитика от ведущих мировых экспертных бюро Trading Central и Autochartist в удобном формате торговых индикаторов непосредственно в торговой платформе MT4. Подробнее...

$ $ $ 

Получай бонус 50% на каждое пополнение счёта независимо от размера депозита! Подробнее...

<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=CFOC">InstaForex</a>

Технический анализ

Технический анализ и фундаментальный анализ — основные школы анализа ценных бумаг.

Существуют различия в методах технического анализа на Форексе и на биржевом фондовом рынке. Например, на валютном рынке форекс сделки заключаются между банками и объёмы операций не публикуются, каждый банк может публиковать лишь свои котировки, сделки происходят круглосуточно, исключая выходные дни. На биржах цены и объёмы сделок публикуют специальные комиссии, торговля ведётся в рамках времени торговых сессий. Тем не менее, общие принципы технического анализа на всех рынках одинаковы.

Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временных рядов цен — "чартов" (от англ. chart — график, диаграмма). Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные.

В техническом анализе множество инструментов и методов, но все они основаны на одном предположении: из анализа временных рядов, выделяя тренды, можно спрогнозировать поведение цен.

Согласно этой аксиоме вся информация, влияющая на цену товара, уже учтена в самой цене и объёме торгов и нет необходимости отдельно изучать зависимость цены от политических, экономических и прочих факторов. Достаточно сосредоточиться на изучении динамики цены/объёма и получить информацию о наиболее вероятном развитии рынка.

Цены изменяются не просто случайным образом, а следуют при этом некоторым трендам (тенденциям), то есть временные ряды цен можно разбить на интервалы, в которых преобладают изменения цен в определенных направлениях.

Имеет смысл применять графические модели (фигуры) изменения цен, разработанные на основе анализа исторических данных, поскольку изменения цен отражают довольно устойчивую психологию рыночной толпы — на схожие ситуации участники реагируют схожим образом.

Но повторяется и характер движения. Известно, что цена во многих случаях возрастает относительно плавно, а падает скачками (это происходит из-за постепенного накапливания "длинных позиций", а затем массового их закрытия).

Цель многих участников торгов — распознать направление, в котором движется рынок. Чтобы распознать тренд и нужны инструменты технического анализа. Точно так же, полезно на что-то опираться, чтобы распознать происходящие изменения в тренде. Технический анализ помогает это делать, хотя точного прогноза он не даёт.

Критика, произносимая в адрес технического анализа, опирается на попытки именно прогнозировать движение цены, в то время, как истинная задача инструментов технического анализа — адекватно оценить картину происходящего на рынке в текущий момент, поэтому заявления о том, что технический анализ не работает, не совсем обоснованы.

Несмотря на всю критику, технический анализ обычно применяется в качестве инструмента для выбора точек открытия/закрытия торговых сделок.


Индикаторы и осцилляторы

Индикатор Moving Average (MA)

Moving Average (Скользящая средняя) представляет технику, которая используется для анализа последовательности данных и получения обобщенной информации о движении цены во времени. 

Для технического анализа, МА – основной и наиболее часто используемый индикатор. Приложенный к графику, МА показывает главную тенденцию рынка, исключая моментные флюктуации. 

Этот индикатор имеет следующие основные параметры:

  • цена;
  • период;
  • вид.

Как уже упоминалось, при техническом анализе чаще всего используется 4 цены: цена открытия (Open), цена закрытия (Close), самая низкая (Low) и самая высокая (High) цены за период. Значение МА указывает, какие цены от каждого отдельно взятого бара на графике будут использованы. Другими словами, изменится ли среднее значение от Open, Close, Low и High. Для расчета МА часто используются некоторые производные от этих цен:

  • Median Price = (High+Low)/2;
  • Typical Price = (High+Low+Close)/3;
  • Weighted Close = (High+Low+Close+Close)/4.

Следующий параметр – период. Это число, указывающее, за какой период времени будут обобщаться данные. Например, если период равен 34, это значит, что текущая величина МА определится из данных, полученных за последние 34 периода на графике. Если говорим о дневном графике, значит – за последние 34 дня.

Третий параметр – вид "скользящей средней". Существует несколько разновидностей МА. Рассмотрим три основные из них:

  • простая скользящая средняя (Simple MA – SMA);
  • экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA – EMA);
  • скользящая средняя (Linear Weighted – WMA). 

Simple Moving Average (SMA) вычисляется как среднеарифметическое значение данной цены за определенный период времени. SMA лучше всего подходит для использования на долгосрочных графиках, таких как дневной, недельный или месячный.

Linear Weighted Moving Average (WMA) также вычисляется из среднего значения данных за определенный период, но в отличии от SMA, у этого типа скользящей средней каждый период имеет разную степень влияния на конечный результат. Другими словами, если для SMA цены всех периодов равнозначны, то есть мы имеем арифметическое среднее, то при WMA разные периоды отличаются разной степенью веса при вычислении среднего значения. Для WMA наибольшее влияние имеет цена последнего периода (новейшие данные), когда как вес последующих (более старых) данных пропорционально уменьшается.

Exponential Moving Average (EMA) – как и в случае WMA, для этой скользящей средней наибольшее значение имеют последние по времени данные. Разница состоит в том, что влияние первых нескольких периодов намного больше, чем остальных. Другими словами, передвигаясь назад во времени, вес конкретной цены для конечного результата уменьшается в процентном соотношении быстрее, чем для WMA, то есть уменьшается экспоненциально. 

На следующих графиках показано, как уменьшается влияние каждого последующего периода для WMA и EMA при использовании любого числового ряда рыночных котировок.

Технический анализ

На рисунке ниже показаны все три вида скользящих средних, каждая из которых имеет период 20 и вычисляется по ценам закрытия предыдущих свечей на графике.

Технический анализ

SMA, EMA, WMA

На рисунке наглядно показана скорость, с которой реагируют на изменение рыночной ситуации различные скользящие средние. Самая быстрая – WMA, а самая медленная – простая средняя. 

Moving Average – основной индикатор технического анализа. На нем базируется огромное количество других индикаторов, используемых большинством трейдеров. Скользящая средняя в той или иной форме, в качестве сигнала входа или выхода, фильтра, динамического уровня Stop Loss и др., может найти применение в любой торговой стратегии. Этот индикатор присутствует в работах известных теоретиков.


Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) – конвергенция и дивергенция (схождение и расхождение) скользящих средних. Он строится как разница между двумя скользящими средними, которая выражена в виде вертикальных штрихов. В качестве определителя сигналов для входа на рынок используется скользящая средняя самой линии MACD (так называемая "сигнальная линия"). Это один из самых известных классических индикаторов, который используется большинством аналитиков и трейдеров на финансовых рынках для анализа энергии (силы) тренда.  

Обычно для построения индикатора используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 26 и 12, а в качестве сигнальной линии используется скользящая средняя с периодом 9. 

MACD = EMA12 - EMA26 - EMA9*(EMA12 - EMA26) 

Общие правила использования индикатора следующие:

  • Когда штрихи MACD находятся выше нулевой линии, основной рыночный тренд восходящий, когда ниже неё – нисходящий;
  • До тех пор, пока MACD выводит новые более высокие положительные штрихи, восходящий тренд имеет потенциал к продолжению (при нисходящем тренде ситуация аналогична);
  • Когда цена формирует новые, более высокие вершины, но штрихи MACD находятся на высоте более низкой по отношению к предыдущей вершине, считается, что бычий тренд слабеет, и может начаться понижение цены. Этот эффект называется "дивергенция" (Divergence) тренда, и прогнозирование этим методом считается достоверным, так как дивергенция заранее нас предупреждает о потенциальном развороте цены.

Технический анализ 

Пример медвежьей дивергенции

 Технический анализ

Пример бычьей дивергенции 

Дивергенция – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора. Она отражает принцип неподтверждения текущей рыночной тенденции. Когда новые вершины на ценовом графике подтверждены новыми вершинами индикатора, это означает, что тренд поддерживается энтузиазмом трейдеров, которые ожидают, что цена достигнет еще более высокого уровня. Неподтверждение означает, что новые вершины достигаются, скорее, по инерции (при восходящем тренде, при нисходящем – основания), а также из-за нехватки достаточного количества продавцов, которые бы задержали увеличение цены. В этом положении наступает момент, когда все желающие уже сделали покупку, и на рынке практически не осталось покупателей (конечно, это сказано в переносном смысле, лучше сказать, что объемы заказов на покупку очень малы). В этот момент, даже небольшие объемы продаж (чаще всего из-за закрытия длинных позиций) провоцируют падение цены, так как быки отошли на задний план, и объемы покупок минимальны. И именно этот момент является самым подходящим для открытия позиций, противоположных тренду, идущему до настоящего момента, так как вероятность разворота очень высока, также как и потенциал прибыли. Появление дивергенции – очень важный сигнал не только индикатора MACD, но и для других осцилляторов, таких как RSI, Stochastic и пр. 

Индикатор MACD используется для анализа "энергии тренда". Под энергией тренда нужно понимать готовность и способность быков или медведей укрепить текущую рыночную тенденцию (совершать новые покупки или продажи). Тенденция (повышение или спад цен) будет продолжаться до тех пор, пока появляются новые объемы заявок в ее направлении. Движение цен обуславливается интенсивностью подачи новых заявок на покупку или продажу. Сделанные спекулятивными трейдерами заказы (Open interest) отражены в движении цены, и нужно иметь в виду, что эти заказы рано или поздно будут закрыты, так как придет момент, в который трейдерами будет зафиксирована прибыль (Take Profit), или сработают заявки на минимизацию убытков (Stop Loss). Естественно, закрытие уже открытых позиций инициирует движение в противоположном направлении (например, если была открыта позиция на покупку, то ее закрытие означает продажу того же объема валюты, но по новой цене). Этот непрерывный процесс финансовых рынков характеризуется разной степенью интенсивности: ускоряется либо замедляется. Перечисленные признаки стремится уловить индикатор MACD.

 Технический анализ

MACD (EUR/USD, H4) 

На рисунке выше показан пример с использованием MACD для получения торгового сигнала. Конкретные сигналы образуются, когда штрихи гистограммы окажутся под сигнальной линией (для продажи), или над ней (для покупки). Самые выгодные сигналы образуются, когда индикатор находится в ярко выраженной положительной зоне (для продажи) или в сильно отрицательной зоне (для покупки). Часто получается так, что цена не реагирует на сигнал сразу, и создается новый толчок (вершина или основание) в том же направлении. Если дивергенция появляется при второй вершине или основании, то сигнал становится еще более сильным. 

MACD наиболее эффективен, когда цена совершает движение с большой амплитудой. Более высокодоходные сигналы подаются для графиков больших периодов, но могут использоваться и для любых других временных интервалов. Основные сигналы – это пересечение сигнальной линии в состоянии перекупленности или перепроданности рынка, а также при дивергенции. Считается, что один из самых сильных технических сигналов подается при появлении дивергенции MACD (особенно на четырехчасовых, дневных, недельных графиках). 


Индикатор OsMA (Moving Average of Oscillator) 

В обычном случае, этот индикатор строится как разница между осциллятором и скользящей средней этого осциллятора. Чаще всего он используется как базовый осциллятор MACD, а скользящая средняя – это сама сигнальная линия MACD. Как мы уже видели, индикатор MACD подает очень хорошие сигналы, которые получаются при пересечении штрихов сигнальной линией. OsMA отражает расстояние между высотой штрихов и сигнальной линией. Таким образом, получается индикатор, который нас информирует о краткосрочной тенденции и стремится опередить основной сигнал разворота по MACD.

 Технический анализ

OsMA (EUR/USD, H4) 

На приведенном примере (рисунок выше) мы видим, как осциллятор OsMa предупреждает нас заранее о предстоящем сигнале MACD, отражая более низкие штрихи перед сигналом о продаже, и более высокие – перед покупкой. Конкретный сигнал получается за счет пересечения нулевой линии. Дивергенции в индикаторе ясно различаются и часто прогнозируют важные реверсивные точки (как сказал легендарный трейдер и инвестор Билл Уильямс относительно индикатора Accelerator, который является аналогом OsMА, анализ с помощью этого индикатора – это как чтение утренней газеты). 


Индикатор New MACD 

Индикатор New MACD представляет собой комбинацию индикатора MACD и OsMА в одном флаконе (рисунок ниже). Таким образом, получается осциллятор, который одновременно информирует о долгосрочной и краткосрочной тенденции. Основная и сигнальная линия MACD выражена двумя кривыми, которые находятся около нулевого показателя, а индикатор OsMА отражается в виде гистограммы (штрихи). На приведенном примере видим, как перед основным сигналом (пересечение линий), штрихи образуют очевидную дивергенцию.

 Технический анализ

New MACD (GBP/USD, H4) 


Индикатор MACD 4Н 

Это еще один индикатор, который сообщает, как движется обыкновенный MACD на четырехчасовом графике, независимо от того, к графику какого временного периода применен этот индикатор. Таким образом, мы имеем возможность наблюдать краткосрочные изменения (текущего момента) и в то же время следить за развитием долгосрочной тенденции. 

На рисунке ниже представлен пример индикатора часового (H1) графика. После подачи индикатором MACD 4H сигнала для продажи, цена дважды совершает видимое повышение над MA34, что может ввести трейдера в заблуждение и восприниматься, как бычий сигнал. В то же время, MACD 4H чертит все более низкие штрихи, которые подтверждают нисходящую тенденцию, что дает нам основание воспринимать эти повышения просто как более подходящие зоны для открытия коротких позиций по более высоким ценам.

 

 Технический анализ

MACD 4H (GBP/USD, H1)

 


Индикатор CCI (Commodity Channel Index) 

Цель индикатора – обозначить цикличные развороты финансовых инструментов. Другое основное применение этого индикатора состоит в том, чтобы показать момент, когда рынок находится в состоянии перекупленности и перепроданности. 

Движение индикатора можно рассматривать в трех зонах:

  • ниже -100;
  • между -100 и +100;
  • выше +100.

Большую часть времени рынок движется между линиями -100 и +100. Когда он превышает отметку +100, это означает, что данный инструмент в состоянии перекупленности. Когда опускается ниже -100, это означает, что инструмент в состоянии перепроданности.

Технический анализ 

CCI (EUR/USD, Daily)

Сигналом покупки служит момент, когда индикатор из состояния перепроданности (ниже -100) переходит на уровень выше -100. Сигнал продажи получаем, когда рынок из состояния перекупленности (выше +100) переходит на уровень ниже +100. 

Для CCI важно формирование дивергенции.

 


Индикатор Stochastic 

Стохастический осциллятор Джорджа Лейна, созданный в 50-е годы прошлого века – это один из самых популярных осцилляторов. Он используется многими трейдерами для получения торговых сигналов. Индикатор показывает способность быков закрыть рынок около верхней точки ценового диапазона (чтобы цена Close была максимально близко к High), или медведей, около нижнего уровня (чтобы Close был в максимальной близости к Low). Цель – обозначить силу текущей, краткосрочной тенденции. Можно сказать, что индикатор отражает ритм движения цен.

Индикатор Stochastic строится по двух параметрам: %К и %D. 

%K = [(Ct – L5)/(H5 – L5)]*100, 

где Ct – цена закрытия текущего бара;

 L5 – самый низкий минимум последних 5 баров;

 H5 – самый высокий максимум последних 5 баров. 

Вторая кривая %D представляет выровненную модификацию %К. Когда она пересекает %К, получаем сигнал изменения направления движения.

%D=(CL3/HL3)*100, 

где CL3 – это трехдневная сумма (Ct-L5);

 HL3 – трехдневная сумма (H5-L5). 

Построенный таким образом осциллятор движется в диапазоне от 0 до 100. Сигнал для покупки получаем, когда индикатор превышает 20, а когда опускается ниже 80, наблюдается потенциальный сигнал для продажи. Зоны выше 80 и ниже 20 воспринимаются как состояние перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold). Когда цены находятся в зоне перепроданности, следует ожидать, что медведи теряют силы, и возможно повышение. Чтобы получить сигнал для покупки, нужно дождаться превышения отметки 20, чтобы быть уверенными, что начинается новое восходящее движение.

Технический анализ 

Stochastic (EUR/JPY, H4) 

Рисунок выше иллюстрирует примерную торговлю с использованием Stochastic. Когда после образования сигнала движение цен сильное, то линии осциллятора быстро достигают значения выше 80 или соответственно ниже 20. Во время сильного тренда индикатор может долгое время оставаться в состоянии перекупленности (выше 80) или перепроданности. Поэтому не нужно спешить выходить из позиций в этот момент. Очень часто последняя фаза тренда завершается бурным движением в основном направлении. На приведенном графике, после того как подан сигнал для продажи (в середине графика), индикатор падает ниже уровня 20 еще до середины нисходящего движения цены. В приведенном примере подходящий уровень для закрытия короткой позиции – как только индикатор подает обратный сигнал для покупки.

 


Индикатор DS Stochastic 

Этот индикатор сочетает в себе качества классического Stochastic, но в то же время стремится охватить более долгосрочные тенденции. Общие правила такие же, как и обыкновенного индикатора Stochastic, но для более долгосрочной картины ценового графика. В целом, индикатор представляет собой осциллятор, который следует рыночным движениям, подавая сигналы с помощью пересечения двух линий (как и в случае Stochastic, %К и %D). Характерная особенность DS Stochastic состоит в том, что зоны выше 70 и ниже 30 очень хорошо обозначают перекупленность и перепроданность рынка.

 Технический анализ

DS Stochastic (USD/CHF, H4)

Если образуется сигнал для продажи (пересечение линий) выше уровня 30, то потенциал движения будет сравнительно больше, чем при образовании какого-либо промежуточного уровня. Пользуясь индикатором, нужно следить и за движением на графике в целом. Часто, после образования сигнала, цена начинает двигаться в направлении сигнала. Если цена корректируется, то индикатор задерживается около уровня 50, и после завершения коррекции снова идет в направлении движения. 

 


Индикатор RSI (Relative Strength Index) 

Индикатор RSI – также один из наиболее часто используемых для оценки текущей силы и состояния рынка. 

Стандартный RSI – это RSI за 14 периодов с тремя основными линиями: 30, 50 и 70. В соответствии с этими линиями формируются две зоны перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30).  

RSI предоставляет несколько основных сигналов. Это:

  • Прорыв центральной линии 50. Сигнал для покупки формируется, когда индикатор пересекает линию 50 снизу вверх. И наоборот, сигнал о продаже – когда индикатор пересекает линию сверху вниз;
  • Сигнал для покупки появляется, когда индикатор пересекает линию 30 снизу вверх, то есть когда выходит из зоны перепроданности. Сигнал о продаже получается, когда индикатор пересекает линию 70 сверху вниз (выходит из зоны перекупленности). Эти сигналы более важны, чем прорыв центральной линии.

Технический анализ 

RSI

 

Для RSI очень важно формирование дивергенции и прорыв линии тренда самого индикатора. Эти линии тренда очень важны в случае, когда RSI "зацикливается" рядом с центральной линией 50, что свидетельствует о консолидации рынка. 

 


Индикатор Williams' Percent Range 

Williams’ Percent Range – динамичный технический индикатор, который показывает состояние перекупленности и перепроданности. 

Индикатор имеет две линии, -20 и -80. Если индикатор в настоящий момент находится выше -20, это означает, что рынок в зоне перекупленности. Аналогично, если индикатор находится ниже -80, это сигнализирует о том, что рынок в зоне перепроданности.

Технический анализ

Williams Percent Range

Сигнал о покупке получается, когда индикатор пересекает линию -80 снизу вверх и выходит из зоны перепроданности (рисунок выше). 

Сигнал о продаже наступает, когда индикатор пробивает линию -20 сверху вниз (другими словами, выходит из зоны перекупленности). 

После сигнала на продажу, если индикатор возвращается обратно в соответствующую зону перекупленности или перепроданности, следует закрывать позицию.

 


Индикатор Bollinger Bands 

Созданный Джоном Боллинджером индикатор Bollinger Bands – один из самых популярных индикаторов ценового канала. Кроме того, что он является ценным индикатором, он может использоваться как самостоятельная торговая система, так как предоставляет все необходимые сигналы для ведения торговли. 

Индикатор состоит из трех кривых, которые образуют канал вокруг рыночного движения. Это следующие кривые:

  • SMA с 20 периодами, которая называется Middle Bollinger Bands;
  • Upper Bollinger Band и Lower Bollinger Band, представляющие стандартное отклонение от средней с 20 периодами. 

В зависимости от силы рыночного движения эти кривые сужаются и расширяются. 

Когда кривые находятся близко друг к другу, это означает, что рынок набирает силу. Эта энергия высвобождается, когда график пробьет ценой закрытия какую-либо из двух крайних кривых (стандартные отклонения). Прорыв верхней кривой сигнализирует о покупке, прорыв нижней – о продаже. 

После прорыва последующее движение будет развиваться в непосредственной близости к прорванной линии. 

Если рынок при коррекции достигнет SMA20, то это сигнал к добавлению торговых позиций, так как скользящая средняя играет роль поддержки (покупка) или сопротивления (продажа). 

Позиция закрывается, когда рынок делает прорыв SMA20 по цене закрытия. Это происходит потому, что, если после достижения одной кривой (верхней или нижней), рынок толкнется и пробьет среднюю кривую (SMA20), то он точно достигнет противоположной кривой. Например, после того как рынок достиг верхней кривой, он вернулся и пересек уровень цены закрытия SMA20, после этого рынок возвращается и достигает нижнюю кривую. На рисунке ниже это показано точками 1 и 2. 

Bollinger Bands – индикатор, который следит за трендом. Как вы можете видеть на графике на рисунке ниже, он показывает хорошие результаты на рынках с высокой волатильностью.

 Технический анализ

Bollinger Bands

 


Индикатор Silver Channels 

Индикатор состоит из 8 линий, разделяющих ценовой диапазон на соответствующие каналы. Каждый из этих уровней считается критичным. Когда цена достигает внешних каналов, считается, что рынок временно находится в состоянии перекупленности или перепроданности.

Технический анализ 

Silver Channels

 


Индикатор Shi Channel True 

Это индикатор, который изображает динамичные ценовые каналы, показывая текущее направление движения. Он подходит для использования, когда на рынке нет ярко выраженного направления. В этот момент индикатор даст нам примерную идею о состоянии рынка.

Технический анализ 

Shi Channel True

 


Индикатор DPO (Detrended Price Oscillator) 

DPO – индикатор, который используется для определения цикличности ценового движения и состояния перекупленности и перепроданности рынка. Принцип построения индикатора сравнительно прост и похож на классический индикатор Momentum. Используется центральная скользящая средняя МА, с определенным периодом Х (чаще всего период равен 14 или 20), которая перенесена назад на Х/2+1 периода. После этого от значений МА выводятся цены закрытия. В результате получается осциллятор, который пересекает нулевую линию вверх (когда начинается бычий тренд), или вниз – при медвежьем тренде.

Технический анализ 

Использование индикатора DPО для получения торговых сигналов  

DPO точно отражает моменты изменения тренда (рисунок выше), подавая сигнал с помощью прорыва нулевой линии. В то же время, появление дивергенции – подтверждающий заранее сигнал о возможном развороте в движении цен. 

Циклы в движении цены представлены равными временными интервалами, при которых наступают важные развороты (реверсы) цен. В то время как большинство методов указывают на прогнозирование направления и примерный размер следующей волны, цикличный анализ дает преимущество в прогнозировании времени разворота рынка. Чаще всего циклы открываются между двумя основаниями (рисунок ниже), но могут образоваться и между вершинами (особеннопри нисходящем рынке). Этот временной период измеряется и проектируется на графике на несколько циклов вперед (предполагается, что в зоне цикла это самые вероятные моменты для разворота цены). Не обязательно, чтобы вид реверса в момент цикла совпадал, возможно, что после "основания" в следующем периоде будет образована "вершина". Чтобы интерпретировать цикл как надежный показатель, достаточно в его зонах (плюс/минус несколько баров) зарегистрировать важный разворот в цене.

Технический анализ 

Использование DPO для выявления рыночных циклов

Когда цикл в цене совпадает с циклом, отмеченным экстремумом индикатора DPO, то, скорее всего, цикл окажется действенным.

 


Индикатор ADX (Average Directional Movement Index) 

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX) используется для измерения интенсивности рыночного движения. В его основе лежит индикатор направления движения +DM и -DM. Определение направления движения происходит путем сравнения сегодняшнего и вчерашнего диапазона цен. Большая часть диапазона на сегодняшний день, которая лежит вне вчерашнего, показывает нам направление движения (DM). Следующий этап – определение АDХ.

Технический анализ 

Average Directional Movement Index 

Когда основная линия АDХ начинает повышаться с максимально низкого уровня, примерно -20 или -25, это значит, что с большой вероятностью начинается новый тренд. Следовательно, нужно занимать длинную позицию, если +DM пересекает -DM снизу вверх, или продавать, если -DM пересекает +DM снизу вверх. До тех пор пока линия АDХ растет, на рынке развивается четкий тренд, и это означает, что мы можем придержать уже открытую позицию. Когда АDХ начинает понижаться, после того, как она прошла точку с максимальным значением, считается, что движение цен не является ясно выраженным, и после этого должна начаться коррекция. Этот момент благоприятен для получения прибыли, но не для открытия новых позиций.

 


Индикатор Parabolic SAR 

Индикатор стремится распознать подходящие моменты, когда следует закрывать текущую позицию и открывать противоположную (SAR – Stop and Reversal). По своей сути индикатор аналогичен скользящим средним с той разницей, что он движется с разным ускорением. Индикатор разработан с целью использования в качестве торговой системы для ясно выраженных трендовых рынков. Общий принцип состоит в следующем: до тех пор, пока рынок идет вверх, следовать тренду с открытой короткой позицией, и только перемещать уровень Stop Loss, а когда направление развернется, занять длинную позицию, снова ожидать и перемещать стоп. Очень удачно использовать индикатор в качестве скользящего стопа (Trailing Stop). Parabolic четко следует рыночному движению, но в то же время, когда цены заходят в зоны коррекции, не быстро к ним приближается, а снижает темп ускорения. Эта характерная особенность часто дает нам возможность остаться в тренде как можно дольше.

 Технический анализ

Parabolic SAR 

На рисунке выше представлен пример торговли с использованием Parabolic. В левой части графика, после сигнала продажи, наступает момент, в который цена делает восходящую коррекцию. В этот момент она приближена к точкам индикатора, но не пробивает их. Таким образом, перемещая уровень стопа по Parabolic, достигается 60 пипсов выгоды. Когда рынок развернется (сработает Trailing Stop), нужно занять длинную позицию и снова следовать тренду. Отправная точка, когда рынок разворачивается, –последний минимум или максимум предыдущего движения. 

P(t+1) = Pt*(EP - Pt) 

где Pt – текущая цена закрытия бара;

 Pt+1 – цена закрытия следующего бара;

 ЕР – максимальная цена, достигнутая рынком с момента покупки, или минимальная цена, достигнутая рынком после сигнала о продаже.

 


Индикатор Ichimoku Kinko Hyo 

Индикатор Ишимоку используется для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также для получения торговых сигналов (рисунок ниже). Индикатор имеет четыре временных интервала, выраженных отдельными линиями:

  • Tenkan-Sen – показывает среднее значение цены за единицу времени;
  • Kijun-Sen – показывает среднее значение цены за последующий промежуток времени. При пересечении этих двух Sen, образуется сигнал к открытию позиций;
  • Senkou-Span-A – показывает среднее расстояние между двумя линиями, перемещенное вперед на расстояние, равное второму временному интервалу; 

 Технический анализ

Ichimoku Kinko Hyo 

  • Senkou-Span-B – показывает среднее значение цены за временной интервал тренда. Эти Span выделены на графике, и такие зоны называются "облаком". Когда цена находится на облаке, считается, что его границы – это уровни поддержки и сопротивления. Если Span пересекается сверху вниз, то это сигнал о продаже. Если наоборот, то о покупке;
  • Chinkou-Span – показывает среднее значение цены, перемещенное на определенный период назад. Используется для подтверждения основных сигналов (пересечение Tenkan-Sen и Kijun-Sen) через пересечение старых цен в том же направлении.

 


Индикатор Trigger Lines 

Следующий индикатор, который мы рассмотрим, это Trigger Lines. Это еще один индикатор, состоящий из двух линий, чье пересечение генерирует сигнал о покупке или продаже. Когда, после пересечения, линии становятся синими (на рисунке ниже они обозначены сплошной линией) – это сигнал о покупке. Если линии становятся красными (на рисунке – пунктиром), то получаем сигнал для продажи. Этот индикатор хорошо работает на рынках с высокой степенью волатильности.

 Технический анализ

Trigger Lines 

 


Индикатор Today Trend

Следующие два индикатора, которые мы рассмотрим, принадлежат группе "скальперских" индикаторов. Скальпер – это спекулянт, совершающий в течение одной торговой сессии множество сделок на покупку и на продажу с целью извлечения прибыли на кратковременных колебаниях цены. Индикаторы подходят для краткосрочной торговли и, преимущественно, для использования на сильно волатильных рынках, в которых за короткое время возможно большое отклонение в цене.

Этот индикатор предоставляет информацию о текущем направлении, давая сигналы для покупки, продажи, а также для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.

 Технический анализ

Today Trend 

 


Индикатор Trend Scalp 

Trend Scalp – индикатор, состоящий из двух линий, пересечение которых подает сигнал к покупке или продаже. На рисунке ниже показаны сигналы для покупки и продажи индикатора Trend Scalp на 15-ти минутном графике валютной пары GBP/USD.

 Технический анализ

Trend Scalp 

 


Индикатор Super Signals 

Сигналы этого индикатора отмечаются стрелками на графике. При стрелке, направленной вверх, покупаем. Аналогично, при стрелке, направленной вниз, продаем. Сигналы этого индикатора достаточно быстрые и часто происходит так, что после сигнала рынок продолжает двигаться в обратном направлении. В таком случае, индикатор перемещает свой сигнал. 

"Скальперы пытаются сделать то, что делают и что могут сделать дилеры в биржевых торговых залах", как сказал Луис Борселино, знаменитый трейдер, эксперт по биржевой торговле фьючерсными контрактами на индексы. Следуя этой мысли, отметим, что скальперская техника не рекомендуется для использования начинающим трейдерам. Прежде чем ее использовать, необходимо набраться опыта, добиться скорости реакции и мысли.

Технический анализ 

Super Signals

 


Стратегия "Крестики-нолики" (Point&Figures – P&F) 

Это очень старая и популярная техника торговли на финансовых рынках, которая использует для анализа только цену, не обращая внимания на время. Здесь график строится двумя символами "Х" и "0". Крестиком отмечается рост, а ноликом – спад. Шкала времени на таких графиках вообще может отсутствовать. Рассмотрим основу этой стратегии. 

Местоположение этих символов зависит от соответствия двух определенных значений: шага и реверса. Шаг показывает, какой символ надо ставить при изменении цены в определенном направлении. Реверс используется для смены "Х" на "0" или наоборот. Другими словами, если у нас шаг равен 10 пипсам и завершается нисходящее движение, то момент реверса будет равен 15 пипсам (ставим первый "Х"). Зато следующий "Х" можем поставить, когда рынок передвинется вверх на 10 пипсов. Чтобы заменить "Х" на "0", необходим спад на 15 пипсов. Тогда ставим "0". Для следующего "0" будет необходим спад только на 10 пипсов 

График P&F может выглядеть так:

          Х                                                                 0

          Х                                                                 0Х                                          

          Х – сигнал к покупке                                    0Х0Х

Х  Х  Х                                                                   0Х0Х0                                

Х0Х0Х                                                                    0   0   0 

Х0Х0                                                                               0 – сигнал к продаже          

Х0Х                                                                                 0            

Х0                                                                                   0                            

Х

На верхней схеме можно увидеть сигналы для покупки или продажи. Это прорыв комплексной модели. 

При единичном прорыве добавляем или закрываем позицию.        

               Х  Х

               Х0Х0

               Х0   0

               Х     0 – закрываем позицию

               Х

               Х

               Х – наращиваем позицию

          Х  Х                                                                        

          Х0                                                                                                                 

          Х – сигнал к покупке                                       

Х  Х  Х                                                                                                          

Х0Х0Х                                                                          

Х0Х0                                                                                                 

Х0Х                                                                                                     

Х0                                                                                                                        

В торговом терминале MetaTrader 4 присутствует индикатор, который автоматически чертит график P&F. 

 


Индикатор Patter Recognition 

Это индикатор, который автоматически определяет ценовые модели, используя теорию японских свечей. В соответствии с моделями, индикатор сигнализирует о подходящем времени для покупки или продажи. 

Технический анализ 

Point&Figures

 

Технический анализ 

Pattern Recognition

 


Индикатор All USD Pairs 

Это индикатор, который выводит на одном графике движение основных валютных пар с участием доллара США (EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF). 

Технический анализ

All USD Pairs 

При подобном построении графика, полезно установить моменты, когда все валютные пары приближаются и пересекаются. На рисунке выше отмечен подобный момент, после которого следуют сильные движения.

 


Индикатор I-Session 

Индикатор, ежедневно отображающий продолжительность торговых сессий – Азиатской, Европейской и Американской. Изображает ценовой диапазон, полученный во время этих сессий. Используя этот индикатор, мы можем ориентироваться в активности торгов во время отдельных сессий, отслеживать начало и конец определенной сессии (расписание торговых сессий – один из встроенных параметров индикатора).

 Технический анализ

I-Session 

Один из способов использовать индикатор – ориентироваться в расширениях и коррекциях Фибоначчи, спроектированных в ценовом диапазоне, определенном торговой сессией.

 


Индикатор Market Profile 

 

Технический анализ

Market Profile 

Индикатор для профиля рыночной активности. Высокие объемы торгов показывают ценовые зоны, при которых цены двигались в одном направлении дольше всего и когда заключено наибольшее количество сделок. Ценовой уровень с наибольшим объемом называется "мода" (в статистике, этим термином обозначается наиболее часто встречающееся значение в наборе данных) дневного ценового диапазона и воспринимается как важный уровень, исполняющий роль сопротивления или поддержки. Ценовые зоны, соответствующие низкому объему, воспринимаются как легко преодолимые уровни. 

На приведенном примере (рисунок выше) мы видим, что 29 августа Market Profile отметил самый высокий объем (так называемую моду) на уровне 1.3595. На следующий день в первой его половине, цена пошла вниз, легко переходя уровень 1.3640 -1.3610, при котором отраженный объем сравнительно мал, и остановилась на уровне 1.3595 (мода), где объем был самым высоким. После чего этот уровень действует как поддержка, и цена разворачивается вверх.

 

 

Сайт знакомств      Православный сайт